HSBC USA: индекс AiPEX с отбором акций ИИ, продажи более $2 млрд

Подразделение Quantitative Investment Solutions (QIS) в HSBC Global Markets заметило, что институциональные инвесторы уже получают повышенную доходность с помощью ИИ, и решило сделать такой подход доступным частным инвесторам, интерес которых к фондовому рынку заметно вырос. По словам вице-президента QIS Холли Робертсон, значительная часть полезной информации о компаниях содержится в неструктурированных данных — тексте новостей, соцсетях, выступлениях руководителей — и её объём превышает возможности аналитиков. Банк поставил задачу построить на основе ИИ индекс с контролем риска из акций компаний с наибольшим потенциалом роста.

HSBC AI Powered US Equity Index (AiPEX) использует ИИ-платформу EquBot как механизм отбора акций. IBM Watson Discovery и Watson Natural Language Understanding анализируют и обогащают текстовую информацию, Watson Studio управляет собственными моделями EquBot и отслеживает смещение и дрейф данных. Для каждой из 1000 крупнейших компаний США платформа рассчитывает три оценки: финансовую, новостную и оценку менеджмента. Около 250 компаний с наивысшей суммарной оценкой входят в портфель, веса распределяются по оценкам с ограничениями по диверсификации и ликвидности. Индекс ежедневно перераспределяет вложения между акциями и денежной частью с целевой волатильностью 6%.

EquBot загрузила в платформу около 20 лет исторических структурированных и неструктурированных данных; бэктест и настройка параметров вместе с командой QIS заняли чуть больше трёх месяцев. Расчёт индекса в реальном времени начался 9 августа 2019 года, агент расчёта — Solactive AG. Платформа ежемесячно пересчитывает оценки и перебалансирует портфель; по данным EquBot, она анализирует около миллиона новостных статей в день на более чем десятке языков. По данным IBM, за первые месяцы продажи продуктов на AiPEX превысили 250 млн долларов, а затем — 2 млрд долларов. В 2021 году индексы получили награду Best New Index.