НБКИ: ИИ-скоринг заёмщиков применяют более 20 банков

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) хранит и обрабатывает кредитную информацию и предоставляет кредиторам скоринговые оценки заёмщиков. По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, за последние годы состав кредитной истории существенно расширился за счёт новых данных, а традиционные алгоритмы построения скоринговых моделей дают стабильный результат, но уже заметно уступают новейшим достижениям в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Задача бюро — дать банкам более точный прогноз дефолта, снизить их расходы на первичную обработку заявок и долю просроченной задолженности в розничных портфелях.

НБКИ построило и запустило новую систему оценки заёмщиков на основе искусственного интеллекта и собственной базы кредитных историй россиян. Кредитор выбирает модель под целевую задачу: прогноз вероятности 90-дневной просрочки на горизонте 12 месяцев, 60-дневной — за 6 месяцев или 30-дневной — за три месяца после выдачи кредита. Скоринговая оценка выставляется за доли секунды и передаётся кредитору, поэтому время рассмотрения заявок не растёт. По данным бюро, система повышает точность прогнозной оценки вероятности дефолта на 15–20%. Решение предназначено для залоговых и необеспеченных розничных кредитов.

НБКИ сообщило о запуске в январе 2022 года; на тот момент новый скоринг применялся в более чем 20 банках. В банке «Ренессанс Кредит» он используется как дополнительный источник информации для внутренних моделей и улучшил их на 2–8% GINI в сегментах POS-кредитов, кредитных карт и кредитов наличными. В РГС Банке лайф-тест на выдачах автокредитов показал рост уровня одобрения более чем на 15% при прежнем уровне риска; в промышленном процессе принятия решений балл там ещё не использовался. Бюро также смоделировало применение сервиса ко всем розничным кредитам, выданным в России в 2018–2019 годах: доля просрочки свыше 90 дней составила 3,0% против 4,4% в реальном портфеле.