SMBC Group: ИИ находит счета мошенников, предотвращён ущерб более 100 млн иен

Мошенничество с «возвратом выплат» (還付金詐欺) в Японии не сокращается: по данным полиции, которые приводит SMBC Group, в 2024 году по стране зафиксировано более 4000 случаев с ущербом около 6,5 млрд иен. Банк SMBC раньше отслеживал подозрительные счета вручную, выбирая их из огромного потока транзакций и замораживая. Счета-получатели при таком мошенничестве опустошаются сразу после зачисления денег, поэтому к моменту обнаружения остатка на них обычно уже не было. Компания поставила задачу распознавать такие счета заранее, по поведению преступников, без снижения лимитов и удобства счетов для всех клиентов.

Команда объединила опыт подразделения по противодействию финансовым преступлениям (AML) и комплаенс-подразделения банка SMBC с анализом данных группы по науке о данных Japan Research Institute (日本総合研究所), входящего в SMBC Group. Специалисты анализировали поведение преступников, строили сценарии прогнозирования и модели ИИ, которые заранее выделяют счета с признаками использования в мошенничестве. Сценарии обновлялись каждые несколько дней по обратной связи сотрудников AML для повышения точности. В перспективе компания рассчитывает, что точная скоринговая оценка счетов ИИ позволит выявлять мошенничество без постоянного участия опытных экспертов.

Работы над мерами против мошенничества с «возвратом выплат» начались около апреля 2024 года; модели и сценарии были готовы примерно за три месяца, эксплуатация началась в конце июля 2024 года. За первые три месяца, по данным банка, удалось остановить вывод десятков миллионов иен. В ноябре и декабре, когда таких мошенничеств обычно больше всего, ущерб в банке два месяца подряд был на историческом минимуме — примерно десятая часть пикового уровня. По оценке SMBC Group, предотвращённый ущерб превысил 100 млн иен. Компания планирует подключить к проекту специалистов по разработке моделей ИИ и развивать метод дальше.